学术报告
作者: 时间:2017年04月20日 00:00 点击数:
学 术 报 告
题目: 期望效用最大化投资策略:三维基金还是二维?
报告人:姚经 教授
时间: 2017年4月21日14:30
地点: 行政楼一楼视频会议室
报告人简介:姚经, 应用经济学博士。比利时布鲁塞尔自由大学科研教授,博士生导师。比利时FWO科研基金研究员。同时兼任比利时天主教鲁汶大学访问学者,以色列海法大学精算和风险管理研究中心研究员。主要研究方向包括风险管理,金融衍生品定价,最优投资组合,风险相依结构等方面。多次受邀参加国际性学术会议并作报告,并组织国际性学术会。主持三项科研基金(比利时两项,以色列一项),同时参与其他科研基金项目若干.他的部分研究成果发表在著名专业学术期刊上。如 The North American Actuarial Journal, ASTIN Bulletin, the Journal of Quantitative Finance, the European Journal of Finance, the European Journal of Operational Research, Journal of Statistical Planning and Inference 等。
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2017年4月20日